En el siglo XV, Don Lorenzo II Suárez de Figueroa dirigía el señorío de Feria en Zafra, situada en una llanura sin formaciones naturales,expuestos a cualquier peligro.La muralla fue construida porque así evitan la entrada descontrolada de mercaderes que no pagasen sus impuestos en las puertas. Esta muralla tiene 4 puertas. La puerta de Badajoz, la puerta de Sevilla, la puerta de los Santos y la puerta de Jerez. La puerta de Badajoz estaba en el norte y fue la más importante de las puertas de Zafra, porque tiene una figura de Santiago Matamoros junto a su puerta. La puerta de Sevilla fue construida en el siglo XV, en ella se situaba la capilla de la virgen de la Aurora. Ahora no queda nada de ella. La puerta de Los Santos estaba al este, y comunicaba Zafra con Los Santos de Maimona. La puerta de Jerez esta conservada mejor de toda la muralla. Se apoya sobre un arco ojival, y en ella se encuentra la capilla del Cristo de la Humildad y Paciencia.
